項目背景
事件驅動策略與因子選股策略，是量化投資領域較為常用的兩種方法，但通常作為獨立策略類型進行使用。如果可以打通兩者之間的隔閡，進行方法融合，應該會起到更好的效果。
項目內容
本項目會將這兩者結合，以“分析師評級上調”事件作為第一層篩選條件，以符合基本面因子進行排序作為第二層篩選條件，融合事件觸發(fā)和因子暴露，以此進行投資組合構建，并進行回測，判斷該投資策略效果。
你將收獲
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